Menu

» Strona główna

» Aktualności

» Pracownicy

» Konferencje

» Publikacje

» Linki

» Kontakt

STATYSTYCZNE METODY ANALIZY DANYCH red. Walenty Ostasiewicz Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wrocław 1998

SPIS TREŚCI
Przedmowa

1. Wiadomości wprowadzające
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Istota modelowania statystycznego
1.3. Klasyfikowanie, porządkowanie i wiązanie
1.3.1. Klasyfikacja
1.3.2. Porządek
1.3.3. Powiązanie
1.4. Dane
Literatura

2. Opisowa analiza danych
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Formy reprezentacji danych statystycznych
2.2.1. Macierze danych
2.2.2. Wektory średnich oraz macierze kowariancji i korelacji
2.2.3. Standaryzacja cech lub zmiennych losowych
2.3. Miary położenia i zmienności
2.4. Odległości między obiektami, populacjami i próbami
2.4.1. Odległości między obiektami statystycznymi
2.4.2. Odległości między populacjami i próbami
2.5. Miary zależności między cechami
2.5.1. Wstep

2.5.2. Przegląd najważniejszych miar zależności
2.5.3. Stowarzyszone i ujemnie stowarzyszone zmienne losowe
2.6. Przekształcenia danych
2.6.1. Cel i rodzaje przekształceń
2.6.2. Metoda głównych składowych - wprowadzenie
2.6.3. Opis metody głównych składowych
2.6.4. Interpretacja geometryczna
2.6.5. Zastosowania metody głównych składowych
2.7. Metody porządkowania i klasyfikacji obiektów wielocechowych
2.7.1. Podstawowe pojęcia i oznaczenia
2.7.2. Pojęcie skupienia
2.7.3. Odległości między skupieniami
2.7.4. Ogólna charakterystyka metod grupowania
2.7.5. Metody hierarchiczne grupowania i podziału
2.7.6. Zadania do samodzielnych ćwiczeń
2.8. Metody porządkowania liniowego
2.8.1. Uwagi wstępne
2.8.2. Określenie charakteru cech
2.8.3. Konstrukacja zmiennych syntetycznych
Literatura

3. Modele w analizie danych
3.1. Ogólne zasady budowy modeli
3.1.1. Model i modelowanie
3.1.2. Podział i charakterystyka modeli
3.2. Modele ekonometryczne
3.2.1. Pojęcie zależności
3.2.2. Uwagi wstępne o regresji i korelacji
3.2.3. Problemy analizy regresyjnej i korelacyjnej
3.2.4. Modele regresyjne i ich klasyfikacja
3.2.5. Estymacja modeli ekonometrycznych
3.2.6. Specyfikacja (wybór) modeli
3.3. Podstawy analizy porównawczej
3.3.1. Wielowymiarowy rozkład normalny
3.3.2. Porównywanie wektorów warości oczekiwanych w dwu populacjach
3.3.3. Porównywanie zmienności w dwu populacjach
3.3.4. Porównywanie wektorów wartości oczekiwanych w wielu populacjach
3.3.5. Porównywanie zmienności w wielu populacjach
3.4. Analiza czynnikowa
3.4.1. Uwagi ogólne
3.4.2. Opis modelu analizy czynnikowej
3.4.3. Interpretacja geometryczna
3.4.4. Charakterystyka metod wyznaczania ładunków czynnikowych
3.4.5. Rotacja czynników
3.4.6. Przykłady
3.5. Modele odporne
3.5.1. Odporność
3.5.2. Diagnostyka regresji
Literatura

4. Eksploracyjna analiza danych
4.1. Istota i cel
4.2. Wykorzystanie pakietów komputerowych w diagnostyce regresji i eksploracyjnej analizie danych
4.3. Analiza odpowiedniości
4.3.1. Wstęp
4.3.2. Określenie profili wierszowych i kolumnowych
4.3.3. Rozkład macierzy według wartości osobliwych
4.3.4. Analiza profili wierszowych i kolumnowych
Literatura

5. Analiza danych historycznych
5.1. Postawowe pojęcia
5.2. Modele dla procesów stajnonarnych
5.2.1. Proces autoregresji i model AR
5.2.2. Proces średniej ruchomej i model MA
5.2.3. Model ARMA
5.3. Model ARMA dla procesów niestacjonarych
5.3.1. Eliminacja trednu - doprowadzenie do stacjonarności
5.4. Testy losowości
Literatura

6. Analiza danych jakościowych
6.1. Modele dla danych dwumianowych
6.1.1. Model logitowy dla danych dwumianowych
6.2. Miara dopasowania logitowego modelu liniowego
6.3. Interpretacja parametrów modelu
6.3.1. Model zawierający jeden czynnik dwupoziomowy
6.3.2. Model zawierający jedne czynnik wielopoziomowy
6.3.3. Model uwzględniający ciągłą zmienną objaśniającą
Literatura

Załączniki

[wróć do spisu publikacji]

2011 © ANS